ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to Random Processes

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی

Introduction to Random Processes

مشخصات کتاب

Introduction to Random Processes

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Springer Series in Soviet Mathematics 
ISBN (شابک) : 9783642727191, 9783642727177 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1987 
تعداد صفحات: 126 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 48,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 6


در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Random Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی



امروزه، نظریه فرآیندهای تصادفی، حوزه وسیعی از ریاضیات را با شاخه‌های مختلف نشان می‌دهد، و کار انتخاب موضوعات برای معرفی مختصر این نظریه، چندان ساده نیست. این مقدمه برای تئوری فرآیندهای تصادفی از مدل‌های ریاضی استفاده می‌کند که ساده هستند، اما برای کاربردها اهمیت خاصی دارند. ما فرآیندهای مختلفی را در نظر می گیریم که توسعه آنها در زمان به عوامل تصادفی بستگی دارد. مشکل اساسی را می توان به طور خلاصه به روش زیر شرح داد: با توجه به برخی ویژگی های نسبتاً ساده یک فرآیند، احتمال رخداد دیگری را محاسبه کنید که ممکن است بسیار پیچیده باشد. یا یک متغیر تصادفی را که با رفتار فرآیند مرتبط است تخمین بزند. مدل هایی که در نظر می گیریم به گونه ای انتخاب شده اند که با مراجعه به این مدل ها می توان روش های مختلف نظریه فرآیندهای تصادفی را مورد بحث قرار داد. کتاب با پرداختن به فرآیندهای مارکوف همگن با تعداد قابل شمارشی از حالت ها شروع می شود. موضوع اصلی قضیه ارگودیک، روش معادلات دیفرانسیل کولموگروف (بخش های 1-4) و فرآیند حرکت براونی است، حلقه اتصال انتقال از معادلات دیفرانسیل-تفاوت کولموگروف برای پیاده روی تصادفی به معادله انتشار حدی (Sec. 5).


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Today, the theory of random processes represents a large field of mathematics with many different branches, and the task of choosing topics for a brief introduction to this theory is far from being simple. This introduction to the theory of random processes uses mathematical models that are simple, but have some importance for applications. We consider different processes, whose development in time depends on some random factors. The fundamental problem can be briefly circumscribed in the following way: given some relatively simple characteristics of a process, compute the probability of another event which may be very complicated; or estimate a random variable which is related to the behaviour of the process. The models that we consider are chosen in such a way that it is possible to discuss the different methods of the theory of random processes by referring to these models. The book starts with a treatment of homogeneous Markov processes with a countable number of states. The main topic is the ergodic theorem, the method of Kolmogorov's differential equations (Secs. 1-4) and the Brownian motion process, the connecting link being the transition from Kolmogorov's differential-difference equations for random walk to a limit diffusion equation (Sec. 5).



فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-VIII
Random Processes with Discrete State Space....Pages 1-9
Homogeneous Markov Processes with a Countable Number of States....Pages 10-17
Homogeneous Markov Processes with a Countable Number of States....Pages 18-24
Branching Processes....Pages 25-32
Brownian Motion....Pages 33-43
Random Processes in Multi-Server Systems....Pages 44-51
Random Processes as Functions in Hilbert Space....Pages 52-56
Stochastic Measures and Integrals....Pages 57-60
The Stochastic Ito Integral and Stochastic Differentials....Pages 61-67
Stochastic Differential Equations....Pages 68-72
Diffusion Processes....Pages 73-76
Linear Stochastic Differential Equations and Linear Random Processes....Pages 77-83
Stationary Processes....Pages 84-91
Some Problems of Optimal Estimation....Pages 92-99
A Filtration Problem....Pages 100-117
Back Matter....Pages 108-120




نظرات کاربران