ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Optimization: Proceedings of the International Conference, Kiev, 1984

دانلود کتاب بهینه سازی تصادفی: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی، کیف، 1984

Stochastic Optimization: Proceedings of the International Conference, Kiev, 1984

مشخصات کتاب

Stochastic Optimization: Proceedings of the International Conference, Kiev, 1984

ویرایش: 1 
نویسندگان: , , ,   
سری: Lecture Notes in Control and Information Sciences 81 
ISBN (شابک) : 9783540166597, 9783540398417 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1986 
تعداد صفحات: 763 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 57,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب بهینه سازی تصادفی: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی، کیف، 1984: مهندسی کنترل، تئوری سیستم ها، کنترل، محاسبات تغییرات و کنترل بهینه، بهینه سازی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Optimization: Proceedings of the International Conference, Kiev, 1984 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب بهینه سازی تصادفی: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی، کیف، 1984 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

A martingale approach to partially observable controlled stochastic systems....Pages 1-16
On the limiting distribution of extremum points for certain stochastic optimization models....Pages 17-21
The structure of persistently nearly-optimal strategies in stochastic dynamic programming problems....Pages 22-31
On the derivation of a filtering equation for a non-observable semimartingale....Pages 32-36
On the representation of functionals of a wiener sheet by stochastic integrals....Pages 37-49
The maximum principle for optimal control of diffusions with partial information....Pages 50-58
Explicit solution of a consumption/investment problem....Pages 59-69
On the asymptotic behavior of some optimal estimates of parameters of nonlinear regression functions....Pages 70-78
On the ɛ-optimal control of a stochastic integral equation with an unknown parameter....Pages 79-87
Some properties of value functions for controlled diffusion processes....Pages 88-95
Stochastic control with state constraints and non-linear elliptic equations with infinite boundary conditions....Pages 96-106
On the weak convergence of controlled semi-martingales....Pages 107-117
Estimation of parameters and control of systems with unknown parameters....Pages 118-126
On recursive approximations with error bounds in nonlinear filtering....Pages 127-135
On approximations to discrete-time stochastic control problems....Pages 136-147
On lexicographical optimality criteria in controlled markov chains....Pages 148-156
Canonical correlations, hankel operatiors and markovian representations of multivariate stationary Gaussian processes....Pages 157-168
The maximum principle in stochastic problems with non-fixed random control time....Pages 169-177
Optimal control of stochastic integral equations....Pages 178-187
Some direct methods for computing optimal estimators for forecasting and filtering problems involving stochastic processes....Pages 188-200
On functional equations of discrete dynamic programming....Pages 201-212
Risk-sensitive and Hamiltonian formulations in optimal control....Pages 213-219
Martingales in survival analysis....Pages 220-233
Markov decision processes with both continuous and impulsive control....Pages 234-246
Stochastic programming methods: Convergence and non-asymptotic estimation of the convergence rate....Pages 247-257
Solution of a stochastic programming problem concerning the distribution of water resources....Pages 258-264
Limit theorems for processes generated by stochastic optimization algorithms....Pages 265-274
On the structure of optimality criteria in stochastic optimization models....Pages 275-286
Strong laws for a class of path-dependent stochastic processes with applications....Pages 287-300
The generalized extremum in the class of discontinuous functions and finitely additive integration....Pages 301-308
Convex multivalued mappings and stochastic models of the dynamics of economic systems....Pages 309-313
Stability in stochastic programming — Probabilistic constraints....Pages 314-325
Duality in improper mathematical programming problems under uncertainty....Pages 326-333
Equilibrium states of monotonic operators and equilibrium trajectories in stochastic economic models....Pages 334-338
Finite horizon approximates of infinite horizon stochastic programs....Pages 339-350
Stochastic optimization techniques for finding optimal submeasures....Pages 351-363
Strong consistency theorems related to stochastic quasi-Newton methods....Pages 364-372
Stochastic gradient methods for optimizing electrical transportation networks....Pages 373-387
On the functional dependence between the available information and the chosen optimality principle....Pages 388-392
Uncertainty in stochastic programming....Pages 393-401
Stochastic programming models for safety stock allocation....Pages 402-411
Direct averaging and perturbed test function methods for weak convergence....Pages 412-426
On the approximation of stochastic convex programming problems....Pages 427-434
Extremal problems with probability measures, functionally closed preorders and strong stochastic dominance....Pages 435-447
Expected value versus probability of ruin strategies....Pages 448-456
Controlled random search procedures for global optimization....Pages 457-474
On Bayesian methods in nondifferential and stochastic programming....Pages 475-486
On stochastic programming in hilbert space....Pages 487-495
Reduction of risk using a differentiated approach....Pages 496-500
A stochastic lake eutrophication management model....Pages 501-512
A dynamic model of market behavior....Pages 513-521
Recursive stochastic gradient procedures in the presence of dependent noise....Pages 522-533
Random search as a method for optimization and adaptation....Pages 534-544
Linear-quadratic programming problems with stochastic penalties: The finite generation algorithm....Pages 545-560
Convergence of stochastic infima: Equi-semicontinuity....Pages 561-575
Growth rates and optimal paths in stochastic models of expanding economies....Pages 576-584
Extremum problems depending on a random parameter....Pages 585-590
Adaptive control of parameters in gradient algorithms for stochastic optimization....Pages 591-601
Stochastic models and methods of optimal planning....Pages 602-607
Differential inclusions and controlled systems: Properties of solutions....Pages 609-618
Guaranteed estimation of reachable sets for controlled systems....Pages 619-631
Methods of group pursuit....Pages 632-640
An averaging principle for optimal control problems with singular perturbations....Pages 641-649
On a certain class of inverse problems in control system dynamics....Pages 650-656
Simultaneous estimation of states and parameters in control systems with incomplete data....Pages 657-668
Approximate solutions of differential games using mixed strategies....Pages 669-674
On the solution sets for uncertain systems with phase constraints....Pages 675-687
Existence of a value for a general zero-sum mixt game....Pages 688-695
Positional modeling of stochastic control in dynamical systems....Pages 696-704
Use of the h-convex set method in differential games....Pages 705-711
A linear differential pursuit game....Pages 712-718
Methods of constructing guaranteed estimates of parameters of linear systems and their statistical properties....Pages 719-727
Stochastic and deterministic control: Differential inequalities....Pages 728-737
The search for singular extremals....Pages 738-746
On the smoothness of the bellman function in optimal control problems with incomplete data....Pages 747-754




نظرات کاربران