ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Pricing of Bond Options: Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models

دانلود کتاب قیمت گذاری گزینه های اوراق قرضه: نوسانات تصادفی بدون استفاده و مدل های تصادفی

Pricing of Bond Options: Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models

مشخصات کتاب

Pricing of Bond Options: Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 615 
ISBN (شابک) : 9783540707219, 9783540707295 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 140 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 37,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری گزینه های اوراق قرضه: نوسانات تصادفی بدون استفاده و مدل های تصادفی: مالی / بانکداری، اقتصاد مالی، مالی کمی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 19


در صورت تبدیل فایل کتاب Pricing of Bond Options: Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری گزینه های اوراق قرضه: نوسانات تصادفی بدون استفاده و مدل های تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری گزینه های اوراق قرضه: نوسانات تصادفی بدون استفاده و مدل های تصادفی



جایزه RWT 2008!

دتلف رپلینگر برای تک نگاری عالی خود، جایزه RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GMBH را در ژوئن 2008 دریافت کرد. /P>

موضوع اصلی این کتاب توسعه یک چارچوب مدل یکپارچه سازگار برای ارزیابی گزینه‌های اوراق قرضه است. به طور کلی گزینه های اوراق قرضه صفر (مثلاً سقفی) و گزینه های مربوط به اوراق قرضه دارای کوپن (مثلاً سواپشن) با روابط بدون آربیتراژ از طریق ساختار همبستگی نرخ های بهره به هم مرتبط هستند. بنابراین، مدل‌های نوسانات تصادفی (USV) و همچنین مدل‌های میدان تصادفی (RF) برای مدل‌سازی دینامیک کل منحنی‌های بازده استفاده می‌شوند. مدل‌های USV یک همبستگی بین پویایی قیمت اوراق قرضه و فرآیند نوسانات تصادفی تابعی را فرض می‌کنند، در حالی که مدل‌های میدان تصادفی یک ساختار همبستگی قطعی بین قیمت‌های اوراق با شرایط مختلف را امکان‌پذیر می‌کنند. سپس قیمت گذاری گزینه های اوراق قرضه یا با اجرای تبدیل فوریه کسری یا با استفاده از رویکرد توسعه یکپارچه Edgeworth انجام می شود. مورد دوم توسعه جدیدی از یک بسط سری تعمیم یافته تابع مشخصه (log) است، به ویژه برای محاسبه احتمالات تمرینی سازگار شده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

RWT Award 2008!

For his excellent monograph, Detlef Repplinger won the RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GMBH award in June 2008.

A major theme of this book is the development of a consistent unified model framework for the evaluation of bond options. In general options on zero bonds (e.g. caps) and options on coupon bearing bonds (e.g. swaptions) are linked by no-arbitrage relations through the correlation structure of interest rates. Therefore, unspanned stochastic volatility (USV) as well as Random Field (RF) models are used to model the dynamics of entire yield curves. The USV models postulate a correlation between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a deterministic correlation structure between bond prices of different terms. Then the pricing of bond options is done either by running a Fractional Fourier Transform or by applying the Integrated Edgeworth Expansion approach. The latter is a new extension of a generalized series expansion of the (log) characteristic function, especially adapted for the computation of exercise probabilities.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-x
Introduction....Pages 1-5
The option pricing framework....Pages 7-13
The Edgeworth Expansion....Pages 15-28
The Integrated Edgeworth Expansion....Pages 29-38
Multi-Factor HJM models....Pages 39-69
Multiple-Random Fields term structure models....Pages 71-92
Multi-factor USV term structure model....Pages 93-112
Conclusions....Pages 113-116
Appendix....Pages 117-123
Matlab codes for the EE and IEE....Pages 125-130
Back Matter....Pages 131-137




نظرات کاربران