دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Calcolo stocastico per la finanza
دانلود کتاب حساب تصادفی برای امور مالی
مشخصات کتاب
Calcolo stocastico per la finanza
ویرایش:
نویسندگان: Andrea Pascucci (auth.)
سری: UNITEXT
ISBN (شابک) : 9788847006003, 9788847006010
ناشر: Springer Milan
سال نشر: 2008
تعداد صفحات: 527
زبان: Italian
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 59,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Calcolo stocastico per la finanza به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حساب تصادفی برای امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حساب تصادفی برای امور مالی
این متن مقدمه‌ای بر روش‌های ریاضی، احتمالی و عددی ارائه می‌دهد که اساس مدل‌های ارزش‌گذاری ابزارهای مشتقه مانند اختیار معامله و آتی هستند که در بازارهای مالی مدرن معامله می‌شوند. هدف این کتاب خوانندگانی است که دارای پیشینه علمی هستند و مشتاق به توسعه مهارت های خود در زمینه حساب های تصادفی کاربردی در امور مالی هستند. بخش اول به ارائه مدل هایی برای بازارهای زمان گسسته اختصاص دارد که در آن ایده های اصول ارزش گذاری به روشی ساده و شهودی نشان داده شده است. در عین حال، عناصر اساسی نظریه احتمال ارائه شده است. متعاقباً، تئوری انتگرال گیری و حساب تصادفی در زمان پیوسته به روشی دقیق، اما تا آنجا که ممکن است، ساده توسعه یافته است. تاکید ویژه بر پیوندهای بین نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی و عملگرهای دیفرانسیل جزئی تکامل است. مدل کلاسیک بلک و اسکولز هم با رویکردی تحلیلی و هم در چارچوب نظریه مارتینگل به تفصیل تحلیل می‌شود. هدف این بحث این است که واضح و دقیق باشد تا جامع، و درک عمیقی از مشکل ارزیابی و پوشش گزینه‌های Call and Put به عنوان نقطه شروعی برای برخورد با ابزارهای مشتقه عجیب و غریب پیشنهاد می‌کند. با توجه به اهمیت آنها، گزینه های نوع آمریکایی و برخی از شناخته شده ترین مشتقات \"وابسته به مسیر\" مانند گزینه های آسیایی و مانع مورد مطالعه قرار می گیرند. یک فصل به نشان دادن شناخته‌شده‌ترین مدل‌های نوسانات تصادفی اختصاص دارد که تحلیل بلک و شولز را تعمیم می‌دهند. در نهایت، نظریه قبلی با شرح روش های عددی اصلی برای ارزیابی گزینه ها همراه است: روش مونت کارلو، درختان دو جمله ای، روش های تفاضل محدود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell’ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilit� . Successivamente la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell’ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l’affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilit� stocastica che generalizzano l’analisi di Black&Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.
فهرست مطالب
Content:
Front Matter....Pages I-XV
Derivati e arbitraggi....Pages 1-13
Elementi di probabilit� ed equazione del calore....Pages 15-73
Modelli di mercato a tempo discreto....Pages 75-146
Processi stocastici a tempo continuo....Pages 147-189
Integrale stocastico....Pages 191-248
Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicit� ....Pages 249-262
Modello di Black&Scholes....Pages 263-296
Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza....Pages 297-313
Equazioni differenziali stocastiche....Pages 315-366
Modelli di mercato a tempo continuo....Pages 367-405
Opzioni Americane....Pages 407-420
Metodi numerici....Pages 421-446
Introduzione al calcolo di Malliavin....Pages 447-467
Back Matter....Pages 469-522
