دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Theory of Stochastic Processes: With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory
دانلود کتاب تئوری فرآیندهای تصادفی: با استفاده از ریاضیات مالی و نظریه ریسک
مشخصات کتاب
Theory of Stochastic Processes: With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory
ویرایش: 1 نویسندگان: Dmytro Gusak, Alexander Kukush, Alexey Kulik, Yuliya Mishura, Andrey Pilipenko (auth.) سری: Problem Books in Mathematics ISBN (شابک) : 9780387878614, 9780387878621 ناشر: Springer-Verlag New York سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 378 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تئوری فرآیندهای تصادفی: با استفاده از ریاضیات مالی و نظریه ریسک: تئوری احتمال و فرآیندهای تصادفی، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Theory of Stochastic Processes: With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تئوری فرآیندهای تصادفی: با استفاده از ریاضیات مالی و نظریه ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تئوری فرآیندهای تصادفی: با استفاده از ریاضیات مالی و نظریه ریسک
این کتاب مجموعه ای از تمرینات است که تمامی موضوعات اصلی در نظریه مدرن فرآیندهای تصادفی و کاربردهای آن، از جمله امور مالی، ریاضیات اکچوئری، تئوری صف و نظریه ریسک را پوشش می دهد.
< /P>
هدف این کتاب ارائه مطالب نظری و عملی لازم برای درک عمیق تر مباحث اصلی در نظریه فرآیندهای تصادفی و زمینه های مرتبط با آن است.
</ P>
کتاب با توجه به موضوعات مختلف به فصل هایی تقسیم شده است. هر فصل شامل مسائل، نکات، راه حل ها و همچنین یک بخش نظری مستقل است که تمام مطالب لازم برای حل مسائل را ارائه می دهد. ارجاعاتی به ادبیات نیز داده شده است.
تمرین‌ها سطوح مختلفی از پیچیدگی دارند و از تمرین‌های ساده، مفید برای دانش‌آموزانی که مفاهیم و تکنیک‌های پایه را مطالعه می‌کنند تا تمرین‌های بسیار پیشرفته که آشکار می‌کنند، متفاوت است. برخی از حقایق نظری و ساختارهای مهم.
این کتاب یکی از بزرگترین مجموعه مسائل در نظریه فرآیندهای تصادفی و کاربردهای آن است. مسائل این کتاب می تواند برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین برای متخصصان تئوری فرآیندهای تصادفی مفید باشد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book is a collection of exercises covering all the main topics in the modern theory of stochastic processes and its applications, including finance, actuarial mathematics, queuing theory, and risk theory.
The aim of this book is to provide the reader with the theoretical and practical material necessary for deeper understanding of the main topics in the theory of stochastic processes and its related fields.
The book is divided into chapters according to the various topics. Each chapter contains problems, hints, solutions, as well as a self-contained theoretical part which gives all the necessary material for solving the problems. References to the literature are also given.
The exercises have various levels of complexity and vary from simple ones, useful for students studying basic notions and technique, to very advanced ones that reveal some important theoretical facts and constructions.
This book is one of the largest collections of problems in the theory of stochastic processes and its applications. The problems in this book can be useful for undergraduate and graduate students, as well as for specialists in the theory of stochastic processes.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-x
Definition of stochastic process. Cylinder σ-algebra, finite-dimensional distributions, the Kolmogorov theorem....Pages 1-10
Characteristics of a stochastic process. Mean and covariance functions. Characteristic functions....Pages 11-19
Trajectories. Modifications. Filtrations....Pages 21-32
Continuity. Differentiability. Integrability....Pages 33-42
Stochastic processes with independent increments. Wiener and Poisson processes. Poisson point measures....Pages 43-58
Gaussian processes....Pages 59-70
Martingales and related processes in discrete and continuous time. Stopping times....Pages 71-105
Stationary discrete- and continuous-time processes. Stochastic integral over measure with orthogonal values....Pages 107-127
Prediction and interpolation....Pages 129-136
Markov chains: Discrete and continuous time....Pages 137-158
Renewal theory. Queueing theory....Pages 159-173
Markov and diffusion processes....Pages 175-192
Itô stochastic integral. Itô formula. Tanaka formula....Pages 193-213
Stochastic differential equations....Pages 215-228
Optimal stopping of random sequences and processes....Pages 229-240
Measures in a functional spaces. Weak convergence, probability metrics. Functional limit theorems....Pages 241-270
Statistics of stochastic processes....Pages 271-302
Stochastic processes in financial mathematics (discrete time)....Pages 303-313
Stochastic processes in financial mathematics (continuous time)....Pages 315-326
Basic functionals of the risk theory....Pages 327-357
Back Matter....Pages 1-17
