دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: 1 نویسندگان: Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Volkmar Lautscham, Philipp Mayer (auth.) سری: Compact Textbooks in Mathematics ISBN (شابک) : 9783034805186, 9783034805193 ناشر: Birkhäuser Basel سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 190 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب آشنایی با روش های کمی برای بازارهای مالی: نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، نظریه بازی ها/روش های ریاضی، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Quantitative Methods for Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب آشنایی با روش های کمی برای بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
سوآپ، آتی، اختیار معامله، ابزارهای ساختاریافته - طیف گسترده ای از محصولات مشتقه در بازارهای مالی امروز معامله می شود. تجزیه و تحلیل، قیمت گذاری و مدیریت چنین محصولاتی اغلب به ابزارها و روش های کمی نسبتاً پیچیده نیاز دارد. این کتاب به عنوان مقدمه ای بر ریاضیات مالی با تأکید ویژه بر جنبه های مرتبط در عمل عمل می کند. علاوه بر مثالهای توضیحی متعدد، پیادهسازیهای الگوریتمی با استفاده از \"Mathematica\" و بسته نرمافزار \"UnRisk\" (برای دانشآموزان و معلمان موجود است) نشان داده شدهاند. محتوا در 15 فصل سازماندهی شده است که می تواند به عنوان ماژول های مستقل در نظر گرفته شود.
بهویژه، این نمایشگاه برای استفاده در کلاس درس در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد، و همچنین برای شاغلانی که مایلند پیشینه کمی خود را بیشتر تقویت کنند، طراحی شده است.
Swaps, futures, options, structured instruments - a wide range of derivative products is traded in today's financial markets. Analyzing, pricing and managing such products often requires fairly sophisticated quantitative tools and methods. This book serves as an introduction to financial mathematics with special emphasis on aspects relevant in practice. In addition to numerous illustrative examples, algorithmic implementations are demonstrated using "Mathematica" and the software package "UnRisk" (available for both students and teachers). The content is organized in 15 chapters that can be treated as independent modules.
In particular, the exposition is tailored for classroom use in a Bachelor or Master program course, as well as for practitioners who wish to further strengthen their quantitative background.
Front Matter....Pages i-ix
Interest, Coupons and Yields....Pages 1-14
Financial Products....Pages 15-26
The No-Arbitrage Principle....Pages 27-35
European and American Options....Pages 37-45
The Binomial Option Pricing Model....Pages 47-54
The Black-Scholes Model....Pages 55-62
The Black-Scholes Formula....Pages 63-75
Stock-Price Models....Pages 77-89
Interest Rate Models....Pages 91-102
Numerical Methods....Pages 103-115
Simulation Methods....Pages 117-131
Calibrating Models – Inverse Problems....Pages 133-141
Case Studies: Exotic Derivatives....Pages 143-153
Portfolio Optimization....Pages 155-169
Introduction to Credit Risk Models....Pages 171-183
Back Matter....Pages 185-191