Advances in Quantitative Asset Management

پیشرفت‌ها در مدیریت کمی دارایی حاوی مقالات منتخبی است که اکثراً در کنفرانس «پیش‌بینی بازارهای مالی» ارائه شده‌اند. "پیش بینی بازارهای مالی" یک کنفرانس بین المللی در زمینه تامین مالی کمی است که هر سال در ماه می در لندن برگزار می شود. از زمان آغاز به کار آن در سال 1994، این کنفرانس با مشارکت موسسات معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی از سراسر جهان، از جمله بانک های مرکزی بزرگ و صندوق های کمی، به یک نقطه ملاقات بین المللی کلیدی برای علاقه مندان به امور مالی کمی تبدیل شده است. مدیران
ویراستار انتخاب کرده است که بر پیشرفت‌ها در مدیریت کمی دارایی تمرکز کند و بر این اساس، مقالات این کتاب حول دو موضوع اصلی سازمان‌دهی شده‌اند: پیشرفت در تخصیص دارایی و مدیریت پورتفولیو، و مدل‌سازی ریسک، بازده و همبستگی.</ p>

Advances in Quantitative Asset Management contains selected articles which, for the most part, were presented at the `Forecasting Financial Markets' Conference. `Forecasting Financial Markets' is an international conference on quantitative finance which is held in London in May every year. Since its inception in 1994, the conference has grown in scope and stature to become a key international meeting point for those interested in quantitative finance, with the participation of prestigious academic and research institutions from all over the world, including major central banks and quantitative fund managers.
The editor has chosen to concentrate on advances in quantitative asset management and, accordingly, the papers in this book are organized around two major themes: advances in asset allocation and portfolio management, and modelling risk, return and correlation.