ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Bilinear Stochastic Models and Related Problems of Nonlinear Time Series Analysis: A Frequency Domain Approach

دانلود کتاب مدل‌های تصادفی دوخطی و مسائل مرتبط با آنالیز سری‌های زمانی غیرخطی: رویکرد دامنه فرکانس

Bilinear Stochastic Models and Related Problems of Nonlinear Time Series Analysis: A Frequency Domain Approach

مشخصات کتاب

Bilinear Stochastic Models and Related Problems of Nonlinear Time Series Analysis: A Frequency Domain Approach

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Lecture Notes in Statistics 142 
ISBN (شابک) : 9780387988726, 9781461215523 
ناشر: Springer-Verlag New York 
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 274 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 50,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل‌های تصادفی دوخطی و مسائل مرتبط با آنالیز سری‌های زمانی غیرخطی: رویکرد دامنه فرکانس: آمار، عمومی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 18


در صورت تبدیل فایل کتاب Bilinear Stochastic Models and Related Problems of Nonlinear Time Series Analysis: A Frequency Domain Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌های تصادفی دوخطی و مسائل مرتبط با آنالیز سری‌های زمانی غیرخطی: رویکرد دامنه فرکانس نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌های تصادفی دوخطی و مسائل مرتبط با آنالیز سری‌های زمانی غیرخطی: رویکرد دامنه فرکانس



\"نود درصد الهام عرق است. \" [31] رویکرد وینر به سیستم‌های تصادفی غیرخطی [146] اجازه نمایش سیستم‌های تک ارزشی با حافظه را می‌دهد که برای آن‌ها یک اغتشاش کوچک از ورودی، اغتشاش کوچکی ایجاد می‌کند. از خروجی نمایش سری عملکردی وینر شامل بسیاری از توابع انتقال برای توصیف کامل اتصالات ورودی-خروجی است. اگرچه، از لحاظ نظری، این نمایش‌ها زیبا هستند، اما در عمل تخمین همه توابع انتقال مرتبه محدود (یا هسته‌ها) از یک نمونه محدود امکان‌پذیر نیست. یکی از مهم‌ترین کلاس‌های سیستم‌های تصادفی، به‌ویژه از نظر آماری، مواردی است که تمام توابع انتقال با پارامترهای محدودی تعیین می‌شوند. بنابراین، باید به دنبال یک مدل غیر خطی با پارامتر محدود بود که بتواند به اندازه کافی غیر خطی بودن را در یک سری نشان دهد. از جمله کلاس‌های ویژه مدل‌های غیرخطی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، فرآیندهای دوخطی هستند که هم در اقتصادسنجی و هم در نظریه کنترل کاربرد دارند. به عنوان مثال، گرنجر و اندرسن [43] و روبرتی، و همکاران را ببینید. [4]. این فرآیندهای دوخطی فقط در ورودی و خروجی خطی هستند، زمانی که ورودی یا خروجی ثابت باشند. مدل دوخطی توسط گرنجر و اندرسن [43] و سوبا رائو [118]، [119] معرفی شد. Terdik [126] راه حل xii را یک مدل دوخطی مثلثی پایین تر بر حسب انتگرال های Wiener-It(') متعدد داد و شرط کافی برای ایستایی مرتبه دوم داد. یک نکته مهم.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

"Ninety percent of inspiration is perspiration. " [31] The Wiener approach to nonlinear stochastic systems [146] permits the representation of single-valued systems with memory for which a small per­ turbation of the input produces a small perturbation of the output. The Wiener functional series representation contains many transfer functions to describe entirely the input-output connections. Although, theoretically, these representations are elegant, in practice it is not feasible to estimate all the finite-order transfer functions (or the kernels) from a finite sam­ ple. One of the most important classes of stochastic systems, especially from a statistical point of view, is the case when all the transfer functions are determined by finitely many parameters. Therefore, one has to seek a finite-parameter nonlinear model which can adequately represent non­ linearity in a series. Among the special classes of nonlinear models that have been studied are the bilinear processes, which have found applica­ tions both in econometrics and control theory; see, for example, Granger and Andersen [43] and Ruberti, et al. [4]. These bilinear processes are de­ fined to be linear in both input and output only, when either the input or output are fixed. The bilinear model was introduced by Granger and Andersen [43] and Subba Rao [118], [119]. Terdik [126] gave the solution of xii a lower triangular bilinear model in terms of multiple Wiener-It(') integrals and gave a sufficient condition for the second order stationarity. An impor­ tant.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xx
Foundations....Pages 1-31
The Multiple Wiener-Itô Integral....Pages 33-62
Stationary Bilinear Models....Pages 63-153
Non-Gaussian Estimation....Pages 155-176
Linearity Test....Pages 177-195
Some Applications....Pages 197-209
Back Matter....Pages 211-260




نظرات کاربران