Liquidity Risk Measurement and Management: A practitioner's guide to global best practices

ویرایش:  
 
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470821824, 9781118390399 
ناشر:  
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 394 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 31,000

رویدادهای مهمی مانند بحران آسیایی در سال 1997، عدم پرداخت بدهی های کوتاه مدت روسیه در سال 1998، سقوط مدیریت سرمایه بلندمدت صندوق تامینی در سال 1998 و اختلال در سیستم های پرداخت پس از حمله به مرکز تجارت جهانی در سال 2001، همگی منجر به افزایش توجه مدیریت به ریسک نقدینگی شد.

بانک‌ها دریافته‌اند که سیستم‌ها و فرآیندهای کافی برای شناسایی، اندازه‌گیری، نظارت و کنترل ریسک‌های نقدینگی به آنها کمک می‌کند تا موقعیت نقدینگی قوی خود را حفظ کنند، که به نوبه خود باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و آژانس‌های رتبه‌بندی و همچنین بهبود هزینه‌های تامین مالی و در دسترس بودن می‌شود. .

مدیریت و اندازه‌گیری ریسک نقدینگی: راهنمای عملی برای بهترین شیوه‌های جهانی بهترین شیوه‌ها را در ابزارها و تکنیک‌ها برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی بانک ارائه می‌دهد. بانکداران باتجربه و کارشناسان بسیار معتبر ریسک نقدینگی، بینش و تجربیات عملی خود را در این کتاب به اشتراک می گذارند. محتوا:
فصل 1 مقدمه (صفحات 1-11): پیتر نو و لئونارد ماتز
فصل 2 اندازه گیری ریسک نقدینگی (صفحه 13-) 36): پیتر نو
فصل 3 تجزیه و تحلیل سناریو و تست استرس (صفحه های 37-63): لئونارد ماتز
فصل 4 نظارت و کنترل ریسک نقدینگی (صفحات 65-99): لئونارد ماتز
فصل 5 ریسک نقدینگی استراتژی ها و تاکتیک های مدیریت (صفحات 100-120): لئونارد ماتز و پیتر نو
فصل 6 برنامه ریزی اقتضایی (صفحه های 121-145): لئونارد ماتز
فصل 7 تحولات بازار در بازارهای تامین مالی بانک ها (صفحه های 146-169) : پیتر نو، آرمین لایستنشنایدر، برنهارد وندراک و مارتین نیپسچایلد
فصل 8 مفهومی برای جریان نقدینگی و ریسک نقدینگی تامین مالی (صفحات 171-203): رابرت فیدلر
فصل 9 تاثیر نقدینگی وثیقه مشتقات 204-صفحه 219): Louis D. Raffis
فصل 10 مدل سازی محصولات بدون بلوغ (صفحات 220-256): Martin M. Bardenhewer
فصل 11 ابزار سرمایه نقدی خالص در مدیریت نقدینگی بانک (صفحات 257-267): لوئیس D. Raffis
فصل 12 مدیریت بحران تامین مالی: Citizens First Bancorp، یک مطالعه موردی 1989-1994 (صفحات 268-292): بروس دبلیو میسون
فصل 13 مدیریت نقدینگی در UBS (صفحات 293-309): بروس مک‌لین فارست
فصل 14 مدیریت نقدینگی به‌عنوان معیار سرمایه‌گذاری (صفحه‌های 310–323): دیرک براندنبورگ
فصل 15 مدل‌سازی پویا و بهینه‌سازی حساب‌های بدون بلوغ (صفحه‌های 325-359): کارل شولرفر و مایکل فرورئند
فصل 16 ریسک نقدینگی و تئوری قیمت گذاری گزینه کلاسیک (صفحات 360-375): رابرت آ. جارو
فصل 17 نمایی از قله کوه (صفحات 377-389): لئونارد ماتز و پیتر نو

Major events such as the Asian crisis in 1997, the Russian default on short-term debt in 1998, the downfall of the hedge fund long-term capital management in 1998 and the disruption in payment systems following the World Trade Center attack in 2001, all resulted in increased management’s attention to liquidity risk.

Banks have realized that adequate systems and processes for identifying, measuring, monitoring and controlling liquidity risks help them to maintain a strong liquidity position, which in turn will increase the confidence of investors and rating agencies as well as improve funding costs and availability.

Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner’s Guide to Global Best Practices provides the best practices in tools and techniques for bank liquidity risk measurement and management. Experienced bankers and highly regarded liquidity risk experts share their insights and practical experiences in this book.Content:
Chapter 1 Introduction (pages 1–11): Peter Neu and Leonard Matz
Chapter 2 Liquidity Risk Measurement (pages 13–36): Peter Neu
Chapter 3 Scenario Analysis and Stress Testing (pages 37–63): Leonard Matz
Chapter 4 Monitoring and Controlling Liquidity Risk (pages 65–99): Leonard Matz
Chapter 5 Liquidity Risk Management Strategies and Tactics (pages 100–120): Leonard Matz and Peter Neu
Chapter 6 Contingency Planning (pages 121–145): Leonard Matz
Chapter 7 Market Developments in Banks' Funding Markets (pages 146–169): Peter Neu, Armin Leistenschneider, Bernhard Wondrak and Martin Knippschild
Chapter 8 A Concept for Cash Flow and Funding Liquidity Risk (pages 171–203): Robert Fiedler
Chapter 9 The Liquidity Impact of Derivatives Collateral (pages 204–219): Louis D. Raffis
Chapter 10 Modeling Non?maturing Products (pages 220–256): Martin M. Bardenhewer
Chapter 11 The Net Cash Capital Tool in Bank Liquidity Management (pages 257–267): Louis D. Raffis
Chapter 12 Managing a Funding Crisis: Citizens First Bancorp, a Case Study 1989–1994 (pages 268–292): Bruce W. Mason
Chapter 13 Liquidity Management at UBS (pages 293–309): Bruce McLean Forrest
Chapter 14 Sound Liquidity Management as an Investment Criterion (pages 310–323): Dierk Brandenburg
Chapter 15 Dynamic Modeling and Optimization of Non?maturing Accounts (pages 325–359): Karl Frauendorfer and Michael Schurle
Chapter 16 Liquidity Risk and Classical Option Pricing Theory (pages 360–375): Robert A. Jarrow
Chapter 17 View from the Mountaintop (pages 377–389): Leonard Matz and Peter Neu

Liquidity risk measurement / Peter Neu. Scenario analysis and stress testing / Leonard Matz. Monitoring and controlling liquidity risk / Leonard Matz. Liquidity risk management strategies and tactics / Leonard Matz and Peter Neu. Contingency planning / Leonard Matz. Market developments in banks\' funding markets / Peter Neu [and others]. A concept for cash flow and funding liquidity risk / Robert Fiedler. The liquidity impact of derivatives collateral / Louis D. Raffis. Modeling non-maturing products / Martin M. Bardenhewer. The net cash capital tool in bank liquidity management / Louis D. Raffis. Managing a funding crisis : Citizens First Bancorp, a case study 1989-1994 / Bruce W. Mason. Liquidity management at UBS / Bruce McLean Forrest. Sound liquidity management as an investment criterion / Dierk Brandenburg. Dynamic modeling and optimization of non-maturing accounts / Karl Frauendorfer and Michael Schu͏̈rle View from the mountaintop / Leonard Matz and Peter Neu.