Risk Management under UCITS III/IV

ویرایش:  
نویسندگان: Christian Szylar(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781848212107, 9781118557709 
ناشر: Wiley-ISTE 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 275 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 42,000

مدیریت ریسک تحت UCITS III/IV نشان می‌دهد که چگونه مدیران دارایی، مدیران صندوق، شرکت‌های مدیریت و بخش‌های ریسک می‌توانند تنظیم‌کننده‌های مالی مختلف را که بازارهای اروپایی را اداره می‌کنند راضی کنند که رویه‌های پایش ریسک کافی را در اختیار دارند. وجوهی که آنها مدیریت یا اداره می کنند.

این کتاب تمام الزامات مدیریت ریسک تحت رژیم جدید UCITS III/IV و همچنین جهان ابزارهای مالی را که می‌تواند توسط مدیران پرتفوی استفاده شود، توضیح می‌دهد و ریسک‌های مرتبط و استراتژی‌های کاهش احتمالی آنها را شناسایی می‌کند. بنابراین برای هر کسی که سعی در درک کامل الزامات UCITS III/IV و مطابقت با آنها دارد، خواندن آن ضروری است. محتوا:
فصل 1 UCITS تا UCITS III (صفحات 1-32): Christian Szylar
فصل 2 تاریخچه مدیریت ریسک (صفحات) 33-62): Christian Szylar
فصل 3 تعریف ارزش در معرض خطر (صفحه های 63-94): Christian Szylar
فصل 4 UCITS III فرآیند مدیریت ریسک و طبقه بندی ریسک ها (صفحات 95-102): Christian Szylar
فصل 5 سازمان مدیریت ریسک (صفحات 103-126): Christian Szylar
فصل 6 ابزارهای مشتقه مالی و UCITS (صفحات 127-144): Christian Szylar
فصل 7 قرار گرفتن در معرض جهانی و اهرم (صفحات 145) –162): Christian Szylar
فصل 8 تست استرس (صفحات 163-176): Christian Szylar
Chapter 9 Back testing (صفحات 177-190): Christian Szylar
فصل 10 ریسک طرف مقابل و صادرکننده، محدودیت های تمرکز و جلد مناسب (صفحات 191-197): Christian Szylar
فصل 11 ریسک نقدینگی (صفحه های 199-208): Christian Szylar
فصل 12 سایر شاخص های ریسک که می توانند در فرآیند مدیریت ریسک استفاده شوند (صفحه های 209-223) : کریستین سیلار

Risk Management under UCITS III/IV shows how asset managers, fund administrators, management companies and risk departments can satisfy the various financial regulators, which govern European markets, that they have adequate risk monitoring procedures in place for the funds they manage or administer. 

The book explains all the requirements for risk management under the new UCITS III/IV regime, as well as the universe of financial instruments which can be used by portfolio managers, and identifies their associated risks and possible mitigation strategies.  It is therefore required reading for anyone trying to fully understand and comply with UCITS III/IV requirements.Content:
Chapter 1 UCITS to UCITS III (pages 1–32): Christian Szylar
Chapter 2 Risk Management History (pages 33–62): Christian Szylar
Chapter 3 Definition of the Value?at?Risk (pages 63–94): Christian Szylar
Chapter 4 UCITS III Risk Management Process and Taxonomy of Risks (pages 95–102): Christian Szylar
Chapter 5 Risk Management Organization (pages 103–126): Christian Szylar
Chapter 6 Financial Derivative Instruments and UCITS (pages 127–144): Christian Szylar
Chapter 7 Global Exposure and Leverage (pages 145–162): Christian Szylar
Chapter 8 Stress Testing (pages 163–176): Christian Szylar
Chapter 9 Backtesting (pages 177–190): Christian Szylar
Chapter 10 Counterparty and Issuer Risk, Concentration Limits and Appropriate Cover (pages 191–197): Christian Szylar
Chapter 11 Liquidity Risk (pages 199–208): Christian Szylar
Chapter 12 Other Risk Indicators that can be used in the Risk Management Process (pages 209–223): Christian Szylar