دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Professor Dr. Rüdiger Seydel (auth.)
سری: Springer-Lehrbuch
ISBN (شابک) : 9783540668893, 9783642597336
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2000
تعداد صفحات: 163
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای در محاسبه عددی مشتقات مالی: مالی محاسباتی: مالی کمی، تحلیل عددی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای در محاسبه عددی مشتقات مالی: مالی محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
به تازگی، مشتقات مالی بسیار محبوب شده اند. این کتاب درسی مقدمهای مقدماتی برای آن دسته از روشهای اعداد و محاسبات علمی ارائه میدهد که بهویژه برای محاسبه قیمت گزینهها اساسی هستند. پس از توضیح مختصری در مورد مدل سازی گزینه های استاندارد، اولین قسمت اصلی شبیه سازی عددی تصادفی با محاسبه اعداد تصادفی، ادغام معادلات دیفرانسیل تصادفی و استفاده از روش های مونت کارلو می باشد. بخش اصلی دوم بر روی اعداد رویکردهای بلک شولز با معادلات دیفرانسیل جزئی و نابرابری متمرکز است. الگوریتم های حل روش های تفاضل و روش های اجزای محدود توضیح داده شده است. تمرین ها، تصاویر آموزنده و پیوست های مرتبط با موضوع کتاب را کامل می کنند. دستورالعملهای حل وظایف انتخاب شده در http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ ارائه شده است.
In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.
Front Matter....Pages I-XII
Grundlagen....Pages 1-34
Berechnung von Zahlen nach vorgegebenen Verteilungen....Pages 35-59
Integration von Stochastischen Differentialgleichungen....Pages 61-76
Black-Scholes und Finite Differenzen....Pages 77-110
Finite-Element-Methoden....Pages 111-131
Back Matter....Pages 133-154