ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance

دانلود کتاب مقدمه ای در محاسبه عددی مشتقات مالی: مالی محاسباتی

Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance

مشخصات کتاب

Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Springer-Lehrbuch 
ISBN (شابک) : 9783540668893, 9783642597336 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2000 
تعداد صفحات: 163 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 36,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای در محاسبه عددی مشتقات مالی: مالی محاسباتی: مالی کمی، تحلیل عددی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten: Computational Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای در محاسبه عددی مشتقات مالی: مالی محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای در محاسبه عددی مشتقات مالی: مالی محاسباتی



به تازگی، مشتقات مالی بسیار محبوب شده اند. این کتاب درسی مقدمه‌ای مقدماتی برای آن دسته از روش‌های اعداد و محاسبات علمی ارائه می‌دهد که به‌ویژه برای محاسبه قیمت گزینه‌ها اساسی هستند. پس از توضیح مختصری در مورد مدل سازی گزینه های استاندارد، اولین قسمت اصلی شبیه سازی عددی تصادفی با محاسبه اعداد تصادفی، ادغام معادلات دیفرانسیل تصادفی و استفاده از روش های مونت کارلو می باشد. بخش اصلی دوم بر روی اعداد رویکردهای بلک شولز با معادلات دیفرانسیل جزئی و نابرابری متمرکز است. الگوریتم های حل روش های تفاضل و روش های اجزای محدود توضیح داده شده است. تمرین ها، تصاویر آموزنده و پیوست های مرتبط با موضوع کتاب را کامل می کنند. دستورالعمل‌های حل وظایف انتخاب شده در http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ ارائه شده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XII
Grundlagen....Pages 1-34
Berechnung von Zahlen nach vorgegebenen Verteilungen....Pages 35-59
Integration von Stochastischen Differentialgleichungen....Pages 61-76
Black-Scholes und Finite Differenzen....Pages 77-110
Finite-Element-Methoden....Pages 111-131
Back Matter....Pages 133-154




نظرات کاربران